Сравнение CUT с PDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).
CUT и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и PDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и PDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -1.41% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.50% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 10.65% | 19.17% | -18.38% | 30.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PDN с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям PDN по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.23% соответственно.
CUT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.66%
PDN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и PDN
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PDN в 0.49%.
Доходность на риск
CUT vs. PDN — Ранг доходности на риск
CUT
PDN
Сравнение CUT c PDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | PDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.05 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 2.78 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.95 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 11.91 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.05 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.40 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CUT и PDN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и PDN
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PDN в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.50% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.29% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и PDN
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и PDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -59.32% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -11.26% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -33.68% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -41.94% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.60% | -8.12% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -11.68% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.79% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и PDN
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.60%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.69% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.00% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 16.77% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.18% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.99% | +3.20% |