PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUT с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с PDN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 4.16%/yr vs 8.41%/yr for PDN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUT charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности CUT и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у PDN с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям PDN по среднегодовой доходности: 4.16% против 8.41% соответственно.

CUT

1 день
1.40%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-2.02%
1 год
-4.61%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
4.16%

PDN

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
4.64%
С начала года
8.59%
1 год
20.03%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-2.02%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		8.59%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Correlation

The correlation between CUT and PDN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.74

The correlation between CUT and PDN shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CUT и PDN

Секторы
CUT
PDN

Потребительский циклический сектор

45.0%
11.7%

Сырьевые материалы

41.3%
10.5%

Недвижимость

10.1%
8.7%

Промышленность

3.6%
23.2%

Финансовые услуги

0.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

0.2%
5.3%

Технологии

0.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

CUT
45.0%
PDN
11.7%

Сырьевые материалы

CUT
41.3%
PDN
10.5%

Недвижимость

CUT
10.1%
PDN
8.7%

Промышленность

CUT
3.6%
PDN
23.2%

Финансовые услуги

CUT
0.3%
PDN
12.7%

Потребительский защитный сектор

CUT
0.2%
PDN
5.3%

Технологии

CUT
0.1%
PDN
10.1%

Коммуникационные услуги

CUT

-

PDN
4.5%

Энергетика

CUT

-

PDN
4.8%

Здравоохранение

CUT

-

PDN
5.7%

Коммунальные услуги

CUT

-

PDN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с GOEXCUT с GDXJ
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPY

Доходность на риск

CUT vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.31

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.89

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.79

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

6.34

-6.79

CUT vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PDN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и PDN

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-59.32%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-11.26%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-13.25%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-33.68%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-41.94%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-4.06%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-11.54%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

3.17%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и PDN

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.81%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

13.26%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

15.35%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

16.47%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

16.90%

+3.15%

Сравнение комиссий CUT и PDN

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и PDN

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PDN в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.51%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.28%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CUT and PDN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.25%) compared to PDN (3.81%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs PDN's -59.32%.

On 10-year performance, PDN leads with 8.41% vs 4.16% for CUT. On fees, PDN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDN has performed better with a 8.41% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

PDN has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.51% for CUT.

CUT is categorized as Materials, while PDN is Foreign Small & Mid Cap Equities. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.49% for PDN.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор