Сравнение CUT с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности CUT и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 4.73% против 10.52% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и FPURX
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
CUT vs. FPURX — Ранг доходности на риск
CUT
FPURX
Сравнение CUT c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.21 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.74 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.84 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.80 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.21 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.61 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.71 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CUT и FPURX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и FPURX
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и FPURX
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -31.76% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -8.48% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -22.53% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -23.93% | -21.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -5.06% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -4.66% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.00% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и FPURX
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.70% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 7.89% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 12.65% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.28% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 13.05% | +7.13% |