PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUT с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUT с FPURX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUT или FPURX.

Корреляция

Корреляция между CUT и FPURX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CUT и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUT:

-0.47

FPURX:

-0.20

Коэф-т Сортино

CUT:

-0.55

FPURX:

-0.16

Коэф-т Омега

CUT:

0.94

FPURX:

0.98

Коэф-т Кальмара

CUT:

-0.30

FPURX:

-0.14

Коэф-т Мартина

CUT:

-1.04

FPURX:

-0.46

Индекс Язвы

CUT:

7.37%

FPURX:

6.63%

Дневная вол-ть

CUT:

16.90%

FPURX:

15.62%

Макс. просадка

CUT:

-70.03%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

CUT:

-15.79%

FPURX:

-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции CUT превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 3.64% против 3.07% соответственно.

CUT

С начала года

-2.87%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-6.84%

1 год

-7.95%

3 года

-0.41%

5 лет

8.46%

10 лет

3.64%

FPURX

С начала года

-1.62%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-3.59%

1 год

-3.10%

3 года

3.08%

5 лет

3.03%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Fidelity Puritan Fund

Сравнение комиссий CUT и FPURX

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUT и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг риск-скорректированной доходности CUT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUT c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и FPURX

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FPURX в 11.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		3.14%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%2.83%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		11.57%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок CUT и FPURX

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и FPURX

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...