PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUT с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с FPURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and FPURX (Fidelity Puritan Fund) are both funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while FPURX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. CUT is passively managed, while FPURX is actively managed. Over the past 10 years, CUT returned 4.16%/yr vs 11.33%/yr for FPURX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUT charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for FPURX.

Доходность

Сравнение доходности CUT и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 4.16% против 11.33% соответственно.

CUT

1 день
1.40%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-2.02%
1 год
-4.61%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
4.16%

FPURX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
7.54%
С начала года
9.93%
1 год
18.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-2.02%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		9.93%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Correlation

The correlation between CUT and FPURX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.72

Over the past year, the correlation between CUT and FPURX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с PDNCUT с GOEXCUT с GDXJ
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD

Доходность на риск

CUT vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTFPURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.74

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.39

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.63

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

10.98

-11.44

CUT vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и FPURX

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и FPURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-31.76%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-7.24%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-16.51%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-22.53%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-23.93%

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-1.61%

-18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-4.64%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

1.73%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и FPURX

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.94%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

9.16%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

10.95%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

13.46%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

13.15%

+6.90%

Сравнение комиссий CUT и FPURX

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и FPURX

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FPURX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.51%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.27%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Часто задаваемые вопросы

CUT and FPURX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.25%) compared to FPURX (3.94%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs FPURX's -31.76%.

FPURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и FPURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор