Сравнение CUT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CUT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUT или VTI.
Основные характеристики
| CUT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.03% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 13.51% | 26.17% |
| Дох-ть за 3 года | -3.72% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.16% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 14.97% | 12.06% |
| Макс. просадка | -70.03% | -55.45% |
| Current Drawdown | -14.89% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между CUT и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUT и VTI
С начала года, CUT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.08% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и VTI
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и VTI
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.44% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% | 2.83% | 1.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и VTI
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и VTI
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.66% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.