Сравнение CUT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CUT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.73% против 13.69% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и VTI
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
CUT vs. VTI — Ранг доходности на риск
CUT
VTI
Сравнение CUT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.98 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.52 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.54 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.30 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.98 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.61 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CUT и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и VTI
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и VTI
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -55.45% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -12.30% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -25.36% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -35.00% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -5.54% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -8.08% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.60% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и VTI
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.48% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.75% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 19.02% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.41% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.29% | +1.89% |