Сравнение CUT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CUT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUT или VTI.
Корреляция
Корреляция между CUT и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUT и VTI
Основные характеристики
CUT:
0.80
VTI:
1.88
CUT:
1.17
VTI:
2.52
CUT:
1.14
VTI:
1.34
CUT:
0.51
VTI:
2.85
CUT:
2.65
VTI:
11.36
CUT:
4.04%
VTI:
2.15%
CUT:
13.44%
VTI:
13.03%
CUT:
-70.03%
VTI:
-55.45%
CUT:
-10.65%
VTI:
-1.19%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUT показывает доходность 3.06%, а VTI немного ниже – 3.02%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.96% против 12.84% соответственно.
CUT
3.06%
2.97%
3.92%
13.08%
5.46%
4.96%
VTI
3.02%
1.88%
16.56%
24.00%
13.74%
12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и VTI
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUT и VTI
CUT
VTI
Сравнение CUT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и VTI
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.96% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% | 2.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и VTI
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и VTI
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.