Сравнение CUT с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
CUT и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -1.41% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 5.01% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у GOEX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 4.66% против 19.57% соответственно.
CUT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.66%
GOEX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -21.75%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 127.38%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 24.87%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и GOEX
CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
CUT vs. GOEX — Ранг доходности на риск
CUT
GOEX
Сравнение CUT c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.55 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 2.69 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.90 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 13.83 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.55 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.65 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.03 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CUT и GOEX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и GOEX
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности GOEX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.50% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.98% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и GOEX
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -88.83% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -32.78% | +15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -47.16% | +15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -53.66% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.60% | -22.50% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -64.06% | +48.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 9.24% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и GOEX
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.60%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 19.89% | -13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 42.25% | -29.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 50.25% | -30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 38.54% | -20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 40.46% | -20.27% |