PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с GOEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 4.75%/yr vs 11.36%/yr for GOEX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности CUT и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 4.75% против 11.36% соответственно.

CUT

1 день
1.76%
1 месяц
3.64%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.11%
1 год
-5.33%
3 года*
1.76%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
4.75%

GOEX

1 день
-5.31%
1 месяц
-12.04%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
-18.63%
1 год
52.03%
3 года*
44.06%
5 лет*
18.37%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-3.79%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-15.60%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Correlation

The correlation between CUT and GOEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.27

Сравнение распределения секторов CUT и GOEX

Секторы
CUT
GOEX

Сырьевые материалы

49.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

41.5%

-

Промышленность

5.1%
0.1%

Недвижимость

4.5%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CUT
49.4%
GOEX
100.0%

Потребительский циклический сектор

CUT
41.5%
GOEX

-

Промышленность

CUT
5.1%
GOEX
0.1%

Недвижимость

CUT
4.5%
GOEX

-

Финансовые услуги

CUT
0.3%
GOEX

-

Потребительский защитный сектор

CUT
0.2%
GOEX

-

Технологии

CUT
0.1%
GOEX

-

Коммуникационные услуги

CUT

-

GOEX

-

Энергетика

CUT

-

GOEX

-

Здравоохранение

CUT

-

GOEX

-

Коммунальные услуги

CUT

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

CUT vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.01

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.48

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.32

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

3.46

-4.01

CUT vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GOEX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и GOEX

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-88.83%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-39.64%

+20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-39.64%

+17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-47.16%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-53.66%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-37.71%

+16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-63.46%

+48.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

15.10%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и GOEX

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.32%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 19.13%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

19.13%

-13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

42.94%

-28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

51.80%

-32.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

39.65%

-21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

40.20%

-20.08%

Сравнение комиссий CUT и GOEX

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и GOEX

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности GOEX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.56%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.46%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

CUT and GOEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (19.13%) compared to CUT (5.32%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs GOEX's -88.83%.

On 10-year performance, GOEX leads with 11.36% vs 4.75% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 11.36% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

CUT has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.46% for GOEX.

CUT is categorized as Materials, while GOEX is Gold. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.65% for GOEX.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор