PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUT с WOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с WOOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) are both Materials funds - CUT tracks the Beacon Global Timber Index while WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 4.16%/yr vs 5.67%/yr for WOOD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CUT charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for WOOD.

Доходность

Сравнение доходности CUT и WOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям WOOD по среднегодовой доходности: 4.16% против 5.67% соответственно.

CUT

1 день
1.40%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-2.02%
1 год
-4.61%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
4.16%

WOOD

1 день
1.08%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-3.36%
1 год
-4.61%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и WOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-2.02%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-3.36%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%

Correlation

The correlation between CUT and WOOD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between CUT and WOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CUT и WOOD

Секторы
CUT
WOOD

Потребительский циклический сектор

45.0%
24.6%

Сырьевые материалы

41.3%
62.4%

Недвижимость

10.1%
13.0%

Промышленность

3.6%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CUT
45.0%
WOOD
24.6%

Сырьевые материалы

CUT
41.3%
WOOD
62.4%

Недвижимость

CUT
10.1%
WOOD
13.0%

Промышленность

CUT
3.6%
WOOD

-

Финансовые услуги

CUT
0.3%
WOOD

-

Потребительский защитный сектор

CUT
0.2%
WOOD

-

Технологии

CUT
0.1%
WOOD

-

Коммуникационные услуги

CUT

-

WOOD

-

Энергетика

CUT

-

WOOD

-

Здравоохранение

CUT

-

WOOD

-

Коммунальные услуги

CUT

-

WOOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

iShares Global Timber & Forestry ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GOEXCUT с GDXJ
Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с VOOWOOD с QQQWOOD с VTIWOOD с VOOVWOOD с VNQ

Доходность на риск

CUT vs. WOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c WOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTWOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.25

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-0.23

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.21

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

-0.42

-0.04

CUT vs. WOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOOD равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и WOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и WOOD

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и WOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTWOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-63.25%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-21.64%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-22.79%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-30.71%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-50.20%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-21.39%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-14.82%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

11.08%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и WOOD

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTWOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.88%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

14.36%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.70%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

19.73%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

21.71%

-1.66%

Сравнение комиссий CUT и WOOD

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WOOD в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и WOOD

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности WOOD в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.51%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.44%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CUT and WOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CUT has higher volatility (5.25%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs WOOD's -63.25%.

On 10-year performance, WOOD leads with 5.67% vs 4.16% for CUT. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WOOD has performed better with a 5.67% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

CUT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.44% for WOOD.

CUT tracks Beacon Global Timber Index, while WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.46% for WOOD.

CUT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и WOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор