PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с WOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с WOOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) are both Materials funds - CUT tracks the Beacon Global Timber Index while WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 3.93%/yr vs 5.20%/yr for WOOD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CUT charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for WOOD.

Доходность

Сравнение доходности CUT и WOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям WOOD по среднегодовой доходности: 3.93% против 5.20% соответственно.

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%

WOOD

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-3.23%
1 год
-6.85%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и WOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.95%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%

Correlation

The correlation between CUT and WOOD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between CUT and WOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CUT и WOOD

Секторы
CUT
WOOD

Сырьевые материалы

51.8%
63.6%

Потребительский циклический сектор

39.1%
23.5%

Промышленность

5.1%

-

Недвижимость

4.5%
12.9%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CUT
51.8%
WOOD
63.6%

Потребительский циклический сектор

CUT
39.1%
WOOD
23.5%

Промышленность

CUT
5.1%
WOOD

-

Недвижимость

CUT
4.5%
WOOD
12.9%

Потребительский защитный сектор

CUT
0.2%
WOOD

-

Финансовые услуги

CUT
0.1%
WOOD

-

Технологии

CUT
0.1%
WOOD

-

Коммуникационные услуги

CUT

-

WOOD

-

Энергетика

CUT

-

WOOD

-

Здравоохранение

CUT

-

WOOD

-

Коммунальные услуги

CUT

-

WOOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

iShares Global Timber & Forestry ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJCUT с GOEX
Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOVWOOD с VNQ

Доходность на риск

CUT vs. WOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c WOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTWOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.37

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.40

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.32

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-0.74

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. WOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOOD равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и WOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTWOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.15

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CUT и WOOD

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и WOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTWOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-63.25%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-21.64%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-22.79%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-30.71%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-50.20%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-24.31%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-14.76%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

9.27%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и WOOD

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеют волатильность 5.90% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTWOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.70%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

13.96%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.70%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

19.72%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

21.87%

-1.65%

Сравнение комиссий CUT и WOOD

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WOOD в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и WOOD

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности WOOD в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.69%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CUT and WOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CUT has higher volatility (5.90%) compared to WOOD (5.70%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs WOOD's -63.25%.

On 10-year performance, WOOD leads with 5.20% vs 3.93% for CUT. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WOOD has performed better with a 5.20% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

WOOD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.61% for CUT.

CUT tracks Beacon Global Timber Index, while WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.46% for WOOD.

WOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и WOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор