Сравнение CUT с WOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD).
CUT и WOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и WOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и WOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям WOOD по среднегодовой доходности: 4.73% против 6.28% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и WOOD
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WOOD в 0.46%.
Доходность на риск
CUT vs. WOOD — Ранг доходности на риск
CUT
WOOD
Сравнение CUT c WOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | WOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.17 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | -0.10 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.17 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.49 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CUT и WOOD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и WOOD
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности WOOD в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и WOOD
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и WOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -63.25% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -18.91% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -31.90% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -50.20% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -19.59% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -14.69% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 6.58% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и WOOD
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеют волатильность 6.56% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.86% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.33% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 20.92% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.66% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 21.84% | -1.66% |