PortfoliosLab logo
Сравнение CUT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CUT и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности CUT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
73.22%
441.87%
CUT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUT:

-0.54

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

CUT:

-0.60

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

CUT:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CUT:

-0.32

SPY:

0.57

Коэф-т Мартина

CUT:

-1.16

SPY:

2.24

Индекс Язвы

CUT:

7.04%

SPY:

4.82%

Дневная вол-ть

CUT:

16.58%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

CUT:

-70.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CUT:

-18.73%

SPY:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.54% против 12.33% соответственно.


CUT

С начала года

-6.26%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-12.29%

1 год

-8.91%

5 лет

7.50%

10 лет

3.54%

SPY

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.65%

5 лет

15.81%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CUT и SPY

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUT
Ранг риск-скорректированной доходности CUT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
0.54
CUT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и SPY

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
3.26%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%2.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CUT и SPY

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.73%
-7.53%
CUT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и SPY

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 7.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.78%
12.36%
CUT
SPY