PortfoliosLab logo
Сравнение CUT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CUT и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности CUT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUT:

-0.46

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

CUT:

-0.64

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

CUT:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CUT:

-0.34

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CUT:

-1.17

SPY:

2.11

Индекс Язвы

CUT:

7.39%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

CUT:

16.90%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

CUT:

-70.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CUT:

-16.45%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.66% против 12.57% соответственно.


CUT

С начала года

-3.63%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-8.21%

3 года

-1.13%

5 лет

8.29%

10 лет

3.66%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.46%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Global Timber ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий CUT и SPY

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUT
Ранг риск-скорректированной доходности CUT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и SPY

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SPY в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
3.17%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%2.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CUT и SPY

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SPY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и SPY

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...