PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 4.57%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUT charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CUT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.57% против 15.53% соответственно.

CUT

1 день
-1.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-4.37%
1 год
-6.01%
3 года*
1.17%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
4.57%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.45%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CUT and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.74

Over the past year, the correlation between CUT and SPY has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CUT и SPY

Секторы
CUT
SPY

Сырьевые материалы

49.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

41.5%
9.9%

Промышленность

5.1%
7.8%

Недвижимость

4.5%
1.8%

Финансовые услуги

0.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.5%

Технологии

0.1%
39.0%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

CUT
49.4%
SPY
1.7%

Потребительский циклический сектор

CUT
41.5%
SPY
9.9%

Промышленность

CUT
5.1%
SPY
7.8%

Недвижимость

CUT
4.5%
SPY
1.8%

Финансовые услуги

CUT
0.3%
SPY
11.1%

Потребительский защитный сектор

CUT
0.2%
SPY
4.5%

Технологии

CUT
0.1%
SPY
39.0%

Коммуникационные услуги

CUT

-

SPY
10.6%

Энергетика

CUT

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

CUT

-

SPY
8.3%

Коммунальные услуги

CUT

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJCUT с GOEX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CUT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.90

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.58

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.67

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

11.92

-12.55

CUT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и SPY

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-55.19%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-8.88%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-18.76%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-24.50%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-33.72%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-3.17%

-19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-9.04%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

1.98%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и SPY

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.08% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.87%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

9.85%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

12.50%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.15%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.95%

+2.17%

Сравнение комиссий CUT и SPY

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и SPY

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.60%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CUT and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.08%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 4.57% for CUT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

CUT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.03% for SPY.

CUT is categorized as Materials, while SPY is S&P 500. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор