Сравнение CUT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CUT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUT или SPY.
Основные характеристики
| CUT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 19.18% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | -2.17% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 14.94% | 11.48% |
| Макс. просадка | -70.03% | -55.19% |
| Current Drawdown | -8.83% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между CUT и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUT и SPY
С начала года, CUT показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и SPY
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и SPY
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.28% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% | 2.83% | 1.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и SPY
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и SPY
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.53% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.