Сравнение PYPY с YMAG
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -39.46% vs 27.42% for YMAG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
PYPY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -25.01%
- 1 год
- -39.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -22.78% | -30.17% | 44.82% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between PYPY and YMAG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
PYPY
YMAG
Сравнение PYPY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.92 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.73 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 1.70 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.20 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и YMAG
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -25.96% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -14.38% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.84% | -2.08% | -46.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -4.52% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.57% | 4.09% | +22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и YMAG
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.69% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 11.53% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 16.19% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 20.87% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 20.87% | +10.21% |
Сравнение комиссий PYPY и YMAG
PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и YMAG
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.45%, что больше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 70.45% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and YMAG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (5.09%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs -39.46% for PYPY. On fees, PYPY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs -39.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
PYPY has the higher dividend yield at 70.45%, compared with 51.83% for YMAG.
Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор