Сравнение PYPY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
PYPY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 44.82% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и YMAG
PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
PYPY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
PYPY
YMAG
Сравнение PYPY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.11 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.66 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.84 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.31 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.11 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.93 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и YMAG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и YMAG
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и YMAG
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -25.96% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -14.38% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -10.31% | -37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -4.69% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 4.20% | +17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и YMAG
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 7.20% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 12.77% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 22.27% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 21.31% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 21.31% | +10.15% |