PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYPY с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. Both charge a 1.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

PYPY

1 день
2.06%
1 месяц
24.39%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.83%
1 год
-23.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и WNTR

2026 (YTD)2025
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-3.83%-18.45%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between PYPY and WNTR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с IQQQPYPY с TSLY
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

PYPY vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 66
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPYWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.39

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.56

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.35

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.02

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

7.72

-8.50

PYPY vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPY и WNTR

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-42.65%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-42.65%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.29%

-10.67%

-25.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-20.46%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

16.63%

+13.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и WNTR

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 15.75%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

17.89%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

47.05%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.19%

53.81%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

53.49%

-21.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.20%

53.49%

-21.29%

Сравнение комиссий PYPY и WNTR

И PYPY, и WNTR имеют комиссию равную 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и WNTR

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		56.82%64.68%48.65%5.70%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and WNTR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to PYPY (15.75%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -23.22% for PYPY. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 15.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPY and WNTR have the same expense ratio: 1.01% per year.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 56.82% for PYPY.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор