PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с USOY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -40.84% vs 26.28% for USOY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.

PYPY

1 день
-1.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-25.87%
6 месяцев
-26.73%
1 год
-40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-1.29%
1 месяц
-17.01%
С начала года
34.69%
6 месяцев
34.18%
1 год
26.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и USOY

2026 (YTD)20252024
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-25.87%-30.17%30.83%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		34.69%-7.93%6.13%

Correlation

The correlation between PYPY and USOY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с IQQQ
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с GLDYUSOY с IWMYUSOY с USOIUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с TSLY

Доходность на риск

PYPY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPYUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
0.85

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.24

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.18

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.25

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.10

-5.55

PYPY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPY и USOY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-21.19%

-32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-21.19%

-25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.89%

-21.19%

-29.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-6.63%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

6.44%

+21.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и USOY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.05%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

10.34%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

28.44%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

31.56%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

26.51%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

26.51%

+4.44%

Сравнение комиссий PYPY и USOY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и USOY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, что больше доходности USOY в 68.29%

ПозицияTTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		75.37%64.68%48.65%5.70%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		68.29%104.32%48.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and USOY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (10.34%) compared to PYPY (7.05%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs USOY's -21.19%.

On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -40.84% for PYPY. On fees, PYPY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -40.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

PYPY has the higher dividend yield at 75.37%, compared with 68.29% for USOY.

They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор