PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

PYPY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и USOY

2026 (YTD)20252024
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%33.14%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий PYPY и USOY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PYPY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.71

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

2.16

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.78

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

5.23

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.71

-2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.23

-1.44

Корреляция

Корреляция между PYPY и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и USOY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности USOY в 56.23%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и USOY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-17.46%

-36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-15.70%

-31.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-0.97%

-46.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-6.55%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

8.34%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и USOY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.45%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

12.05%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

18.34%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

25.35%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

22.35%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

22.35%

+9.11%