PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

PYPY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и ULTY

2026 (YTD)20252024
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%45.57%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий PYPY и ULTY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PYPY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.42

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

0.74

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.09

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.51

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

1.11

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.42

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.06

-0.16

Корреляция

Корреляция между PYPY и ULTY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и ULTY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и ULTY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-26.85%

-26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-24.16%

-22.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-20.55%

-27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-9.06%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

11.12%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и ULTY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.45%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

9.06%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

17.10%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

25.28%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

27.62%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

27.62%

+3.84%