PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYPY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с UGA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. PYPY is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 85.57% for UGA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.

PYPY

1 день
2.06%
1 месяц
24.39%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.83%
1 год
-23.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и UGA

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-3.83%-30.17%43.88%6.19%
UGA
United States Gasoline Fund LP		88.71%-2.00%3.77%-13.70%

Correlation

The correlation between PYPY and UGA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с IQQQPYPY с TSLY
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

PYPY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 66
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.40

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.90

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

4.23

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

11.76

-12.53

PYPY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPY и UGA

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-86.59%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-20.32%

-26.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.29%

-5.75%

-30.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-36.61%

+19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

7.30%

+22.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и UGA

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

11.35%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

31.71%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.19%

35.83%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

34.67%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.20%

37.23%

-5.03%

Сравнение комиссий PYPY и UGA

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и UGA

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		56.82%64.68%48.65%5.70%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (15.75%) compared to UGA (11.35%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 85.57% vs -23.22% for PYPY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 85.57% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 0.00% for UGA.

PYPY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор