Сравнение PYPY с UGA
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. PYPY is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, PYPY returned -40.84% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
PYPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -25.87%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам PYPY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -25.87% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | -13.70% |
Correlation
The correlation between PYPY and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. UGA — Ранг доходности на риск
PYPY
UGA
Сравнение PYPY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.30 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.17 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.39 | -10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и UGA
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -86.59% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -18.96% | -28.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.89% | -18.05% | -32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -36.69% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 6.43% | +21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и UGA
Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.05%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 9.24% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 30.57% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 35.22% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 34.45% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 37.22% | -6.27% |
Сравнение комиссий PYPY и UGA
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и UGA
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 75.37% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to PYPY (7.05%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -40.84% for PYPY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -40.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 75.37%, compared with 0.00% for UGA.
PYPY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор