Сравнение PYPY с SPY
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PYPY is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 21.60% for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
PYPY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.39%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам PYPY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -3.83% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 10.41% |
Correlation
The correlation between PYPY and SPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов PYPY и SPY
Секторы
PYPY
SPY
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
PYPY
SPY
Сырьевые материалы
PYPY
-
SPY
Коммуникационные услуги
PYPY
-
SPY
Потребительский циклический сектор
PYPY
-
SPY
Потребительский защитный сектор
PYPY
-
SPY
Энергетика
PYPY
-
SPY
Здравоохранение
PYPY
-
SPY
Промышленность
PYPY
-
SPY
Недвижимость
PYPY
-
SPY
Технологии
PYPY
-
SPY
Коммунальные услуги
PYPY
-
SPY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. SPY — Ранг доходности на риск
PYPY
SPY
Сравнение PYPY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.44 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.63 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и SPY
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -55.19% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -8.88% | -38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | -0.91% | -35.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -9.02% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 2.04% | +27.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и SPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 3.58% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 10.02% | +22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 12.58% | +24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 17.17% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 17.93% | +14.27% |
Сравнение комиссий PYPY и SPY
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и SPY
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.82% | 64.68% | 48.65% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and SPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (15.75%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 21.60% vs -23.22% for PYPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 21.60% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 1.00% for SPY.
PYPY is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор