Сравнение PYPY с LQTI
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -39.46% vs 5.55% for LQTI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
PYPY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -25.01%
- 1 год
- -39.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -22.78% | -22.36% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between PYPY and LQTI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
PYPY
LQTI
Сравнение PYPY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.64 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.02 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 1.10 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.94 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и LQTI
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -3.41% | -50.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -3.41% | -43.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.84% | -0.97% | -47.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -0.88% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.57% | 1.11% | +25.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и LQTI
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.67% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 4.04% | +24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 5.12% | +29.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 5.97% | +25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 5.97% | +25.11% |
Сравнение комиссий PYPY и LQTI
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и LQTI
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.45%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 70.45% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and LQTI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (5.09%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs -39.46% for PYPY. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs -39.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 70.45%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор