Сравнение PYPY с FTQI
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PYPY is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 26.34% for FTQI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
PYPY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.39%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам PYPY и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -3.83% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 18.30% | 7.51% |
Correlation
The correlation between PYPY and FTQI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between PYPY and FTQI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PYPY и FTQI
Секторы
PYPY
FTQI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
PYPY
FTQI
Сырьевые материалы
PYPY
-
FTQI
Коммуникационные услуги
PYPY
-
FTQI
Потребительский циклический сектор
PYPY
-
FTQI
Потребительский защитный сектор
PYPY
-
FTQI
Энергетика
PYPY
-
FTQI
Здравоохранение
PYPY
-
FTQI
Промышленность
PYPY
-
FTQI
Недвижимость
PYPY
-
FTQI
Технологии
PYPY
-
FTQI
Коммунальные услуги
PYPY
-
FTQI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
PYPY
FTQI
Сравнение PYPY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.24 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 20.07 | -20.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и FTQI
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -19.42% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -6.24% | -40.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | -0.85% | -35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -3.73% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 1.32% | +28.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и FTQI
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 2.92% | +12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 8.83% | +23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 10.87% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 14.82% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 12.98% | +19.22% |
Сравнение комиссий PYPY и FTQI
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и FTQI
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.82% | 64.68% | 48.65% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and FTQI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (15.75%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -23.22% for PYPY. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 10.92% for FTQI.
PYPY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор