Сравнение PYPY с FBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).
PYPY и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и FBY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 6.09% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 21.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -11.64%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и FBY
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.
Доходность на риск
PYPY vs. FBY — Ранг доходности на риск
PYPY
FBY
Сравнение PYPY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.21 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -0.08 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.99 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.17 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.45 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.21 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.59 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и FBY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и FBY
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности FBY в 58.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и FBY
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FBY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -31.53% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -29.50% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -24.06% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -7.12% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 11.31% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и FBY
Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.45%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 11.94% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 22.64% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 32.42% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 28.38% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 28.38% | +3.08% |