PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с BUCK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -40.84% vs 6.93% for BUCK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.12%.

PYPY

1 день
-1.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-25.87%
6 месяцев
-26.73%
1 год
-40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.93%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и BUCK

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-25.87%-30.17%43.88%6.19%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		2.12%4.13%7.25%0.80%

Correlation

The correlation between PYPY and BUCK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с IQQQ
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

PYPY vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPYBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
2.34

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
3.44

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.50

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

5.32

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

28.71

-30.16

PYPY vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPY и BUCK

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-5.43%

-48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-1.31%

-45.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.89%

-0.04%

-50.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-0.49%

-16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

0.24%

+27.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и BUCK

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

0.28%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

1.37%

+27.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

2.98%

+30.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

3.46%

+27.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

3.46%

+27.49%

Сравнение комиссий PYPY и BUCK

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и BUCK

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, что больше доходности BUCK в 7.40%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.40%7.59%8.84%4.84%0.59%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		75.37%64.68%48.65%5.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and BUCK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (7.05%) compared to BUCK (0.28%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 6.93% vs -40.84% for PYPY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 6.93% return vs -40.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 75.37%, compared with 7.40% for BUCK.

PYPY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор