PortfoliosLab logo
Сравнение PYPL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PYPL и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PYPL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.99%
217.07%
PYPL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYPL:

0.04

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PYPL:

0.31

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PYPL:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PYPL:

0.02

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PYPL:

0.11

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PYPL:

13.40%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PYPL:

37.56%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PYPL:

-83.67%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PYPL:

-78.82%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


PYPL

С начала года

-23.44%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-0.94%

5 лет

-10.91%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYPL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYPL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PYPL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PYPL: 0.04
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PYPL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PYPL: 0.31
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PYPL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PYPL: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PYPL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PYPL: 0.02
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PYPL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PYPL: 0.11
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.54
PYPL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и VOO

PYPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PYPL и VOO

Максимальная просадка PYPL за все время составила -83.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.82%
-9.90%
PYPL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и VOO

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.62%
13.96%
PYPL
VOO