Сравнение PYPL с XYZ
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PYPL returned 1.12%/yr vs 22.12%/yr for XYZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: 1.12% против 22.12% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -15.44%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.21%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- 1.12%
XYZ
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -20.05%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам PYPL и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.79% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
XYZ Block, Inc | 7.24% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between PYPL and XYZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between PYPL and XYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$39.20B
XYZ:
$41.71B
PYPL:
$5.31
XYZ:
$1.31
PYPL:
8.03
XYZ:
53.30
PYPL:
0.39
XYZ:
0.01
PYPL:
1.20
XYZ:
1.75
PYPL:
1.96
XYZ:
1.92
PYPL:
$33.73B
XYZ:
$24.48B
PYPL:
$15.56B
XYZ:
$11.01B
PYPL:
$7.23B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. XYZ — Ранг доходности на риск
PYPL
XYZ
Сравнение PYPL c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.25 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.58 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.21 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и XYZ
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -86.08% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -39.48% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -52.96% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -86.08% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -86.08% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -75.23% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -40.98% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.53% | 16.97% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и XYZ
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 9.62%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 13.29% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 35.69% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 46.59% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 59.97% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.76% | 56.68% | -17.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и XYZ
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.66% | 0.24% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и XYZ
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and XYZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZ has higher volatility (13.29%) compared to PYPL (9.62%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор