Сравнение PYPL с XYZ
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PYPL returned 2.02%/yr vs 24.05%/yr for XYZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -26.77%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: 2.02% против 24.05% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -26.77%
- 6 месяцев
- -28.80%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- -13.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 2.02%
XYZ
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- -20.61%
- 10 лет*
- 24.05%
Сравнение доходности по годам PYPL и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.77% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
XYZ Block, Inc | 16.27% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between PYPL and XYZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between PYPL and XYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$39.08B
XYZ:
$45.23B
PYPL:
$5.31
XYZ:
$1.31
PYPL:
8.01
XYZ:
57.79
PYPL:
0.39
XYZ:
0.01
PYPL:
1.20
XYZ:
1.90
PYPL:
1.95
XYZ:
2.08
PYPL:
$33.73B
XYZ:
$24.48B
PYPL:
$15.56B
XYZ:
$11.01B
PYPL:
$7.23B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. XYZ — Ранг доходности на риск
PYPL
XYZ
Сравнение PYPL c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.40 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.92 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и XYZ
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -86.08% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -39.48% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -52.96% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -86.08% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -86.08% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | -73.15% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -41.14% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.56% | 17.21% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и XYZ
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 8.99%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 14.67% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.13% | 36.52% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 47.34% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.12% | 60.08% | -17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.79% | 56.73% | -17.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и XYZ
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.99% | 0.24% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и XYZ
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and XYZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZ has higher volatility (14.67%) compared to PYPL (8.99%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор