Сравнение PYPL с PYPY
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PYPL returned -41.58% vs -40.84% for PYPY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и PYPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у PYPY с доходностью -25.87%.
PYPL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -29.35%
- 1 год
- -41.58%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -32.18%
- 10 лет*
- 1.83%
PYPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -25.87%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPL и PYPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.10% | -31.44% | 38.98% | 4.33% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -25.87% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
Correlation
The correlation between PYPL and PYPY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between PYPL and PYPY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. PYPY — Ранг доходности на риск
PYPL
PYPY
Сравнение PYPL c PYPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | PYPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.87 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.45 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и PYPY
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и PYPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -53.64% | -33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -47.14% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.36% | -50.89% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -16.78% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.43% | 28.18% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и PYPY
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 7.05% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 28.78% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 33.89% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.12% | 30.95% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.80% | 30.95% | +7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и PYPY
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PYPY в 75.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.03% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 75.37% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PYPL and PYPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PYPL has higher volatility (8.73%) compared to PYPY (7.05%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs PYPY's -53.64%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и PYPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор