Сравнение PYPL с PYPY
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PYPL returned -13.86% vs -14.33% for PYPY. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и PYPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -0.23%.
PYPL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 28.48%
- 6 месяцев
- 42.08%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -26.88%
- 10 лет*
- 4.37%
- Всё время*
- 3.16%
PYPY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 27.02%
- 6 месяцев
- 37.17%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $758.53M | $991.25M | $808.68M | |
| $776.84K | $629.59K | $437.80K |
Сравнение доходности по годам PYPL и PYPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -0.14% | -31.44% | 38.98% | 4.33% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -0.23% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
Correlation
The correlation between PYPL and PYPY is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between PYPL and PYPY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. PYPY — Ранг доходности на риск
PYPL
PYPY
Сравнение PYPL c PYPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | PYPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.32 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.52 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и PYPY
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и PYPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -53.64% | -33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.55% | -44.75% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.06% | -33.90% | -47.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -17.81% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 27.64% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и PYPY
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.08% | 15.30% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 24.62% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 36.51% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.89% | 32.00% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 32.00% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и PYPY
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PYPY в 56.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.73% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.02% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PYPL and PYPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PYPL has higher volatility (17.08%) compared to PYPY (15.30%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs PYPY's -53.64%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и PYPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор