PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PYPL с TTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PYPL returned -30.44%/yr vs -18.58%/yr for TTD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -26.79%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -45.84%.

PYPL

1 день
-4.31%
1 месяц
-15.44%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-30.21%
1 год
-39.94%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
1.12%

TTD

1 день
-2.56%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-45.84%
6 месяцев
-46.75%
1 год
-72.37%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и TTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-26.79%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-45.84%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%

Correlation

The correlation between PYPL and TTD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.54

The correlation between PYPL and TTD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PYPL:

$39.20B

TTD:

$9.80B

EPS

PYPL:

$5.31

TTD:

$0.89

Коэффициент P/E

PYPL:

8.03

TTD:

23.15

Коэффициент PEG

PYPL:

0.39

TTD:

0.30

Коэффициент P/S

PYPL:

1.20

TTD:

3.37

Коэффициент P/B

PYPL:

1.96

TTD:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

PYPL:

$33.73B

TTD:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

PYPL:

$15.56B

TTD:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

PYPL:

$7.23B

TTD:

$725.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с METAPYPL с QQQ
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPLTTD с MGNI

Доходность на риск

PYPL vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPLTTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.13

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
-1.95

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.71

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.93

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.31

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPL vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTD равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPLTTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-1.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.32

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PYPL и TTD

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке TTD в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLTTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-85.60%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-77.62%

+27.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-85.60%

+28.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-85.60%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.12%

-85.26%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.63%

-27.12%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.53%

55.37%

-27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и TTD

Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 9.62%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLTTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

19.09%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.64%

40.79%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

64.16%

-25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.08%

67.33%

-25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

68.48%

-29.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и TTD

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.66%0.24%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PYPL и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.35B
688.86M
(PYPL) Общая выручка
(TTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PYPL и TTD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PayPal Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
45.6%
73.6%
Активы портфеля
PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

PYPL and TTD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (19.09%) compared to PYPL (9.62%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs TTD's -85.60%.

PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор