PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYPL с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPL с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, PYPL returned 3.93%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.93% против 8.98% соответственно.

PYPL

1 день
2.18%
1 месяц
29.97%
6 месяцев
0.62%
С начала года
-2.21%
1 год
-21.58%
3 года*
-8.00%
5 лет*
-27.95%
10 лет*
3.93%

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-2.21%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between PYPL and VDE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.23

The correlation between PYPL and VDE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

PYPL vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPLVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.79

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.35

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.47

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

6.72

-7.41

PYPL vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPL и VDE

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-74.20%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-15.04%

-34.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-21.41%

-35.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-26.58%

-60.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-69.29%

-18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.45%

-8.54%

-72.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.29%

-19.91%

-16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.15%

5.52%

+25.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и VDE

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.05%

6.04%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

16.57%

+20.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.66%

20.84%

+21.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

26.25%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

29.91%

+9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и VDE

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.74%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

PYPL and VDE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (18.05%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор