PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPL с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции PYPL превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 1.25% против -11.98% соответственно.

PYPL

1 день
0.66%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-26.31%
6 месяцев
-30.31%
1 год
-40.77%
3 года*
-12.57%
5 лет*
-30.35%
10 лет*
1.25%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-26.31%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between PYPL and UCO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г.

0.12

The correlation between PYPL and UCO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

PYPL vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPLUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.03

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.39

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.34

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

6.32

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPL vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPLUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.03

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.36

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.34

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PYPL и UCO

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-99.95%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-34.77%

-15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-50.38%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-67.24%

-20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-98.75%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.02%

-99.26%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-85.49%

+49.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.67%

18.34%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и UCO

Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 5.98%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

20.99%

-15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.64%

46.57%

-14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.03%

57.26%

-18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.07%

59.81%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

71.35%

-32.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и UCO

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.98%0.24%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPL and UCO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to PYPL (5.98%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор