PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYPL с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPL с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, PYPL returned 3.93%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 3.93% против 8.21% соответственно.

PYPL

1 день
2.18%
1 месяц
29.97%
6 месяцев
0.62%
С начала года
-2.21%
1 год
-21.58%
3 года*
-8.00%
5 лет*
-27.95%
10 лет*
3.93%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-2.21%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between PYPL and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.14

The correlation between PYPL and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

PYPL vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPLPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.71

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.33

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.96

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

6.73

-7.43

PYPL vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPL и PDBC

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-49.52%

-37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-16.55%

-33.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-16.55%

-40.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-27.63%

-59.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-40.73%

-46.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.45%

-10.31%

-71.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.29%

-23.09%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.15%

4.80%

+26.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и PDBC

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.05%

6.25%

+11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

16.80%

+19.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.66%

18.91%

+23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

19.24%

+23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

17.76%

+21.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и PDBC

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.74%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPL and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (18.05%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор