PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPL с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, PYPL returned 1.12%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 1.12% против 8.79% соответственно.

PYPL

1 день
-4.31%
1 месяц
-15.44%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-30.21%
1 год
-39.94%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
1.12%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-26.79%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between PYPL and PDBC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г.

0.14

The correlation between PYPL and PDBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

PYPL vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPLPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.46

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
3.14

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

6.35

-7.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.39

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPL vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPLPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.46

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.65

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.23

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PYPL и PDBC

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-49.52%

-37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-7.19%

-42.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-13.95%

-43.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-27.63%

-59.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-40.73%

-46.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.12%

-4.55%

-81.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.63%

-23.21%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.53%

3.41%

+24.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и PDBC

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

6.20%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.64%

15.78%

+15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

18.61%

+20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.08%

19.12%

+22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

17.78%

+20.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и PDBC

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.66%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPL and PDBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (9.62%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор