PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYPL с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPL с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, PYPL returned 3.93%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 3.93% против 8.52% соответственно.

PYPL

1 день
2.18%
1 месяц
29.97%
6 месяцев
0.62%
С начала года
-2.21%
1 год
-21.58%
3 года*
-8.00%
5 лет*
-27.95%
10 лет*
3.93%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-2.21%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between PYPL and DBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.15

The correlation between PYPL and DBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

PYPL vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPLDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.70

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.31

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.94

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

6.62

-7.32

PYPL vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPL и DBC

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-76.36%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-16.54%

-33.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-16.54%

-40.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-27.34%

-59.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-41.71%

-45.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.45%

-26.37%

-55.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.29%

-46.12%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.15%

4.82%

+26.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и DBC

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.05%

6.03%

+12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

16.71%

+20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.66%

18.85%

+23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

19.29%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

17.80%

+21.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и DBC

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.74%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPL and DBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (18.05%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор