Сравнение PYPL с DBC
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, PYPL returned 1.12%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 1.12% против 9.10% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -15.44%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.21%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- 1.12%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам PYPL и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.79% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between PYPL and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between PYPL and DBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. DBC — Ранг доходности на риск
PYPL
DBC
Сравнение PYPL c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.54 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 13.91 | -15.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 2.47 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.67 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.12 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и DBC
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -76.36% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -7.05% | -42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -13.82% | -43.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -27.34% | -59.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -41.71% | -45.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -21.64% | -64.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -46.22% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.53% | 3.31% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и DBC
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 6.45% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 15.75% | +15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 18.68% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 19.18% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.76% | 17.81% | +20.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и DBC
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPL and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (9.62%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор