PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с ZROZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).

PYLD и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и ZROZ

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK

Сравнение комиссий PYLD и ZROZ

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

PYLD vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDZROZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

-0.41

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

-0.45

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.40

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

-0.69

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.41

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.09

+1.92

Корреляция

Корреляция между PYLD и ZROZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и ZROZ

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности ZROZ в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и ZROZ

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и ZROZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-62.93%

+58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-15.63%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-59.62%

+57.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-23.67%

+23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

9.01%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и ZROZ

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.66%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.80%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

10.82%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

19.08%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

23.90%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

22.08%

-18.08%