PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYLD с ZROZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. PYLD is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past year, PYLD returned 7.40% vs 3.89% for ZROZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -1.07%.

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLD и ZROZ

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%-3.52%

Correlation

The correlation between PYLD and ZROZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between PYLD and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

PYLD vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.24

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
0.47

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.28

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

0.64

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.24

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.09

+1.95

Просадки

Сравнение просадок PYLD и ZROZ

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLDZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-62.93%

+58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-14.02%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-59.93%

+59.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-24.04%

+23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

6.12%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и ZROZ

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLDZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.46%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

10.54%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

16.25%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

23.90%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

22.06%

-18.07%

Сравнение комиссий PYLD и ZROZ

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и ZROZ

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности ZROZ в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

PYLD and ZROZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs ZROZ's -62.93%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 3.89% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.15% for ZROZ.

PYLD is categorized as Multisector Bonds, while ZROZ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.15% for ZROZ.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLD и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор