Сравнение PYLD с ZROZ
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. PYLD is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past 3 years, PYLD returned 8.15%/yr vs -6.40%/yr for ZROZ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -5.36%.
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
ZROZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -13.86%
- 10 лет*
- -5.20%
- Всё время*
- 1.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.82M | $101.22M | $104.42M | |
| $39.22M | $43.85M | $40.05M |
Сравнение доходности по годам PYLD и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -5.36% | -1.84% | -16.18% | -5.17% |
Correlation
The correlation between PYLD and ZROZ is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between PYLD and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
PYLD
ZROZ
Сравнение PYLD c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.46 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -0.93 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и ZROZ
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -62.93% | +58.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -14.90% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -26.42% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -61.67% | +61.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -24.41% | +23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 7.33% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и ZROZ
Текущая волатильность для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.26% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 11.08% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 15.38% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 23.77% | -19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 21.95% | -17.98% |
Сравнение комиссий PYLD и ZROZ
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и ZROZ
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности ZROZ в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.40% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.48% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and ZROZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZROZ has higher volatility (4.26%) compared to PYLD (1.03%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs ZROZ's -62.93%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.15% vs -6.40% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.15% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.48% for ZROZ.
PYLD is categorized as Multisector Bonds, while ZROZ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.15% for ZROZ.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор