Сравнение PYLD с JPIE
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PYLD returned 8.15%/yr vs 6.81%/yr for JPIE. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 2.23%.
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.86M | $65.39M | $68.64M | |
| $89.82M | $101.22M | $104.42M |
Сравнение доходности по годам PYLD и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 2.23% | 7.39% | 6.32% | 4.40% |
Correlation
The correlation between PYLD and JPIE is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between PYLD and JPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. JPIE — Ранг доходности на риск
PYLD
JPIE
Сравнение PYLD c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.26 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 20.32 | -13.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и JPIE
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -9.96% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -1.15% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -1.72% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.02% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.24% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и JPIE
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.51% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 1.42% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.62% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 3.48% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 3.48% | +0.49% |
Сравнение комиссий PYLD и JPIE
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и JPIE
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.40% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and JPIE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.03%) compared to JPIE (0.51%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs JPIE's -9.96%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.15% vs 6.81% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.15% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.62% for JPIE.
They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор