Сравнение PYLD с LTPZ
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). PYLD is actively managed, while LTPZ is passively managed. Over the past 3 years, PYLD returned 8.15%/yr vs -0.94%/yr for LTPZ. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -2.92%.
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $89.82M | $101.22M | $104.42M |
Сравнение доходности по годам PYLD и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | -4.00% |
Correlation
The correlation between PYLD and LTPZ is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between PYLD and LTPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
PYLD
LTPZ
Сравнение PYLD c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.29 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -0.60 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и LTPZ
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -40.99% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -8.09% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -12.64% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -34.98% | +34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -12.62% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.94% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.02% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 6.76% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 8.98% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 15.86% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 15.02% | -11.05% |
Сравнение комиссий PYLD и LTPZ
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и LTPZ
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности LTPZ в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.40% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and LTPZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.02%) compared to PYLD (1.03%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs LTPZ's -40.99%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.15% vs -0.94% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.15% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.40% for PYLD.
PYLD is categorized as Multisector Bonds, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.20% for LTPZ.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор