PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с BOND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с BOND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

PYLD и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и BOND

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.10%8.39%2.77%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOND

1 день
0.12%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.87%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ

Сравнение комиссий PYLD и BOND

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
BOND
PIMCO Active Bond ETF

Доходность на риск

PYLD vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.04

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.45

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.58

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

4.61

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.63

+1.38

Корреляция

Корреляция между PYLD и BOND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и BOND

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности BOND в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и BOND

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и BOND.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-19.71%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.29%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.94%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-3.53%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.13%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и BOND

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.66%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.83%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.70%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.72%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

5.73%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

5.07%

-1.07%