Сравнение PYHRX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PYHRX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYHRX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYHRX Payden High Income Fund | 0.06% | 8.73% | 8.13% | 14.73% | -9.76% | 6.62% | 7.38% | 16.75% | -2.85% | 6.54% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции PYHRX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.28% соответственно.
PYHRX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.16%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYHRX и VWEAX
PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
PYHRX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PYHRX
VWEAX
Сравнение PYHRX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYHRX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.92 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.90 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.47 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.83 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 11.54 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYHRX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.92 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.82 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.01 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.22 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между PYHRX и VWEAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYHRX и VWEAX
Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYHRX Payden High Income Fund | 6.55% | 6.81% | 7.20% | 6.67% | 6.05% | 4.79% | 4.99% | 5.23% | 5.88% | 5.27% | 5.24% | 5.49% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок PYHRX и VWEAX
Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYHRX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.79% | -30.05% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.27% | -2.52% | -47.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.79% | -13.77% | -37.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | -19.68% | -31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.80% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.13% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.62% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYHRX и VWEAX
Payden High Income Fund (PYHRX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.43% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYHRX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.39% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.31% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.65% | 3.46% | +110.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 4.86% | +46.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 5.27% | +31.01% |