- ISIN
- US7043295721
- CUSIP
- 704329572
- Эмитент
- Paydenfunds
- Дата выпуска
- 30 дек. 1997 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYHRX
Payden High Income Fund (PYHRX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции PYHRX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PYHRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,547.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Payden High Income Fund (PYHRX) показал доход в 3.00% с начала года и 6.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYHRX составила 13.48%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Payden High Income Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 37.41%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 8.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PYHRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +103.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PYHRX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +101.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.48% | -1.03% | 1.57% | 0.64% | 0.23% | -0.16% | 0.63% | 3.00% | ||||
| 2025 | 1.36% | 0.66% | -1.21% | -0.54% | 103.16% | 2.11% | 0.58% | 1.35% | 0.82% | 0.13% | 0.71% | 0.88% | 117.46% |
| 2024 | 0.44% | 0.20% | 1.25% | -0.72% | 1.42% | 0.90% | 1.76% | 1.64% | 1.03% | -0.68% | 1.04% | -0.39% | 8.13% |
| 2023 | 3.97% | -1.47% | 1.11% | 1.43% | -1.07% | 1.76% | 1.77% | 0.30% | -0.92% | -1.03% | 4.71% | 3.50% | 14.73% |
| 2022 | -2.35% | -1.55% | -0.17% | -3.45% | 0.32% | -6.73% | 5.84% | -1.94% | -4.03% | 2.85% | 2.40% | -0.79% | -9.76% |
| 2021 | 0.72% | 0.52% | 0.24% | 1.02% | 0.86% | 1.58% | 0.24% | 0.25% | 0.24% | -0.05% | -1.06% | 1.90% | 6.62% |
Метрики бенчмарка
Payden High Income Fund has an annualized alpha of 8.37%, beta of 0.12, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.52%) than losses (30.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.37%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 45.52%
- Участие в снижении
- 30.70%
Комиссия
Комиссия PYHRX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYHRX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden High Income Fund (PYHRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYHRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.50 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | 10.58 | +7.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.72 | $0.45 | $0.42 | $0.35 | $0.33 | $0.34 | $0.35 | $0.35 | $0.34 | $0.34 | $0.34 |
Дивидендный доход | 6.38% | 5.66% | 7.20% | 6.67% | 6.05% | 4.79% | 4.99% | 5.23% | 5.88% | 5.27% | 5.24% | 5.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.72 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.45 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payden High Income Fund показал максимальную просадку в 27.80%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.80%дек. 2008 г. | 6mo 25d | 11mo 6d | 1y 5moмай 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.45%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 7d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.08%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.69%окт. 2011 г. | 2mo 9d | 3mo 17d | 5mo 26dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-8.24%февр. 2016 г. | 8mo 19d | 3mo 27d | 1y 11dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| PYHRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -56.78% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -9.10% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | -18.90% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.08% | -25.43% | +11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -33.92% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -10.69% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.14% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYHRX
Добавьте Payden High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYHRX