Сравнение PYHRX с FDGFX
PYHRX (Payden High Income Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - PYHRX is a High Yield Bonds fund managed by Paydenfunds, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, PYHRX returned 13.79%/yr vs 14.35%/yr for FDGFX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PYHRX charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.
Доходность
Сравнение доходности PYHRX и FDGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYHRX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYHRX имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции FDGFX немного впереди с 14.35%.
PYHRX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 38.04%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 13.79%
FDGFX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам PYHRX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYHRX Payden High Income Fund | 2.36% | 117.46% | 8.13% | 14.73% | -9.76% | 6.62% | 7.38% | 16.75% | -2.85% | 6.54% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 15.34% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Correlation
The correlation between PYHRX and FDGFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.33 |
Over the past year, PYHRX and FDGFX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYHRX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
PYHRX
FDGFX
Сравнение PYHRX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYHRX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.44 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.55 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | 15.54 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYHRX и FDGFX
Максимальная просадка PYHRX за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и FDGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYHRX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -60.77% | +32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -10.16% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | -21.37% | +17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.08% | -21.37% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -41.29% | +19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.68% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.51% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.31% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYHRX и FDGFX
Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYHRX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 6.49% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 11.93% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 14.67% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.86% | 16.77% | +29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 19.27% | +13.36% |
Сравнение комиссий PYHRX и FDGFX
PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYHRX и FDGFX
Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности FDGFX в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.28% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
PYHRX Payden High Income Fund | 6.42% | 5.66% | 7.20% | 6.67% | 6.05% | 4.79% | 4.99% | 5.23% | 5.88% | 5.27% | 5.24% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
PYHRX and FDGFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGFX has higher volatility (6.49%) compared to PYHRX (0.70%). In terms of maximum drawdown, PYHRX dropped -27.80% vs FDGFX's -60.77%.
PYHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYHRX и FDGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор