PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYHRX с ORDNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PYHRX (Payden High Income Fund) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both mutual funds - PYHRX is a High Yield Bonds fund managed by Paydenfunds, while ORDNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by North Square. Over the past 10 years, PYHRX returned 13.79%/yr vs 12.01%/yr for ORDNX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PYHRX charges 0.60%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции PYHRX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.79% против 12.01% соответственно.

PYHRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.62%
1 год
7.57%
3 года*
38.04%
5 лет*
20.46%
10 лет*
13.79%

ORDNX

1 день
0.09%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.65%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYHRX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYHRX
Payden High Income Fund		2.36%117.46%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.85%6.54%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		1.66%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Correlation

The correlation between PYHRX and ORDNX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.43

Over the past year, PYHRX and ORDNX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с FLRNPYHRX с FUAMXPYHRX с FDGFXPYHRX с FAGIXPYHRX с VOOPYHRX с RCTIX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с FIUIXORDNX с KCEORDNX с BNDORDNX с VTIPORDNX с FXAIXORDNX с PFFORDNX с SCHG

Доходность на риск

PYHRX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYHRXORDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.51

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
3.68

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.53

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.16

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

8.89

+11.32

PYHRX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и ORDNX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и ORDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYHRXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-34.40%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.66%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-5.70%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-18.77%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-34.40%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.09%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.80%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.64%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и ORDNX

Payden High Income Fund (PYHRX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYHRXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.57%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.00%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

2.28%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.86%

6.59%

+39.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

14.13%

+18.50%

Сравнение комиссий PYHRX и ORDNX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и ORDNX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности ORDNX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.60%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
PYHRX
Payden High Income Fund		6.42%5.66%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PYHRX and ORDNX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYHRX has higher volatility (0.70%) compared to ORDNX (0.57%). In terms of maximum drawdown, PYHRX dropped -27.80% vs ORDNX's -34.40%.

PYHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYHRX и ORDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор