PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYHRX с ORDNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с ORDNX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYHRX или ORDNX.

Корреляция

Корреляция между PYHRX и ORDNX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYHRX:

1.86

ORDNX:

2.20

Коэф-т Сортино

PYHRX:

2.48

ORDNX:

2.70

Коэф-т Омега

PYHRX:

1.42

ORDNX:

1.52

Коэф-т Кальмара

PYHRX:

1.52

ORDNX:

0.62

Коэф-т Мартина

PYHRX:

6.50

ORDNX:

7.07

Индекс Язвы

PYHRX:

0.98%

ORDNX:

0.92%

Дневная вол-ть

PYHRX:

3.55%

ORDNX:

3.01%

Макс. просадка

PYHRX:

-27.88%

ORDNX:

-34.38%

Текущая просадка

PYHRX:

-0.87%

ORDNX:

-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции PYHRX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 5.12% против 7.67% соответственно.

PYHRX

С начала года

1.15%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

1.16%

1 год

6.58%

3 года

7.95%

5 лет

6.99%

10 лет

5.12%

ORDNX

С начала года

1.57%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

0.77%

1 год

6.57%

3 года

6.26%

5 лет

8.27%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Сравнение комиссий PYHRX и ORDNX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
PYHRX
Payden High Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYHRX и ORDNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг риск-скорректированной доходности PYHRX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг риск-скорректированной доходности ORDNX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYHRX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и ORDNX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности ORDNX в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PYHRX
Payden High Income Fund		6.15%5.47%3.93%4.32%3.37%3.52%3.89%4.15%4.40%4.46%4.14%4.08%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		4.42%4.29%5.73%3.61%0.88%1.06%1.21%1.63%1.19%1.60%1.46%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и ORDNX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки ORDNX в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и ORDNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и ORDNX

Payden High Income Fund (PYHRX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...