PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYHRX с FLRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с FLRN

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYHRX или FLRN.

Корреляция

Корреляция между PYHRX и FLRN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYHRX:

1.84

FLRN:

2.81

Коэф-т Сортино

PYHRX:

2.52

FLRN:

3.59

Коэф-т Омега

PYHRX:

1.43

FLRN:

2.22

Коэф-т Кальмара

PYHRX:

1.54

FLRN:

3.72

Коэф-т Мартина

PYHRX:

6.60

FLRN:

30.43

Индекс Язвы

PYHRX:

0.98%

FLRN:

0.17%

Дневная вол-ть

PYHRX:

3.55%

FLRN:

1.88%

Макс. просадка

PYHRX:

-27.88%

FLRN:

-14.64%

Текущая просадка

PYHRX:

-0.79%

FLRN:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PYHRX превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 5.13% против 2.55% соответственно.

PYHRX

С начала года

1.23%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.49%

3 года

8.04%

5 лет

7.01%

10 лет

5.13%

FLRN

С начала года

1.70%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.28%

1 год

5.25%

3 года

5.42%

5 лет

3.54%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Сравнение комиссий PYHRX и FLRN

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.

PYHRX
Payden High Income Fund
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYHRX и FLRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг риск-скорректированной доходности PYHRX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг риск-скорректированной доходности FLRN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYHRX c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и FLRN

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности FLRN в 5.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PYHRX
Payden High Income Fund		7.36%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%10.08%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.42%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и FLRN

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -27.88%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и FLRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и FLRN

Payden High Income Fund (PYHRX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...