PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYHRX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYHRX
Payden High Income Fund		0.06%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.85%6.54%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PYHRX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 7.56% соответственно.

PYHRX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.16%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с VOOPYHRX с FDGFXPYHRX с FLRNPYHRX с RCTIXPYHRX с XHYH
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий PYHRX и FAGIX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
PYHRX
Payden High Income Fund

Доходность на риск

PYHRX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.05

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.84

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.42

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.33

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

13.92

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.05

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.92

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.97

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.86

-0.60

Корреляция

Корреляция между PYHRX и FAGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и FAGIX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.55%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и FAGIX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYHRXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-37.97%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.27%

-4.41%

-45.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-15.42%

-35.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-28.45%

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.22%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.01%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.06%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и FAGIX

Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYHRXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.86%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

4.70%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

7.05%

+106.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

6.49%

+44.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

7.79%

+28.49%