PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYHRX с NHFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с NHFIX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. NHFIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYHRX или NHFIX.

Корреляция

Корреляция между PYHRX и NHFIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и NHFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.70%
306.52%
PYHRX
NHFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYHRX:

2.07

NHFIX:

1.82

Коэф-т Сортино

PYHRX:

2.81

NHFIX:

2.62

Коэф-т Омега

PYHRX:

1.48

NHFIX:

1.41

Коэф-т Кальмара

PYHRX:

1.73

NHFIX:

1.76

Коэф-т Мартина

PYHRX:

7.83

NHFIX:

7.77

Индекс Язвы

PYHRX:

0.93%

NHFIX:

0.99%

Дневная вол-ть

PYHRX:

3.51%

NHFIX:

4.24%

Макс. просадка

PYHRX:

-27.80%

NHFIX:

-27.42%

Текущая просадка

PYHRX:

-1.53%

NHFIX:

-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NHFIX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PYHRX превзошли акции NHFIX по среднегодовой доходности: 5.10% против 4.53% соответственно.

PYHRX

С начала года

0.48%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.06%

1 год

7.31%

5 лет

7.57%

10 лет

5.10%

NHFIX

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

0.70%

1 год

7.89%

5 лет

7.06%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PYHRX и NHFIX

И PYHRX, и NHFIX имеют комиссию равную 0.60%.

PYHRX
Payden High Income Fund
График комиссии PYHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PYHRX: 0.60%
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund
График комиссии NHFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NHFIX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYHRX и NHFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг риск-скорректированной доходности PYHRX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
NHFIX
Ранг риск-скорректированной доходности NHFIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYHRX c NHFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PYHRX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PYHRX: 2.07
NHFIX: 1.82
Коэффициент Сортино PYHRX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PYHRX: 2.81
NHFIX: 2.62
Коэффициент Омега PYHRX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PYHRX: 1.48
NHFIX: 1.41
Коэффициент Кальмара PYHRX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PYHRX: 1.73
NHFIX: 1.76
Коэффициент Мартина PYHRX, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PYHRX: 7.83
NHFIX: 7.77

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHFIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и NHFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
1.82
PYHRX
NHFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и NHFIX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности NHFIX в 6.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PYHRX
Payden High Income Fund		7.35%7.19%6.68%6.07%4.79%5.00%5.23%5.88%5.27%5.28%5.52%6.08%
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		6.33%6.66%6.56%6.91%5.35%5.44%6.17%6.62%6.69%6.04%6.40%6.55%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и NHFIX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке NHFIX в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и NHFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.53%
-1.92%
PYHRX
NHFIX

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и NHFIX

Payden High Income Fund (PYHRX) и Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) имеют волатильность 2.44% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44%
2.48%
PYHRX
NHFIX