PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYHRX с FUAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с FUAMX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYHRX или FUAMX.

Корреляция

Корреляция между PYHRX и FUAMX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.28%
8.37%
PYHRX
FUAMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYHRX:

2.03

FUAMX:

1.42

Коэф-т Сортино

PYHRX:

2.74

FUAMX:

2.15

Коэф-т Омега

PYHRX:

1.47

FUAMX:

1.26

Коэф-т Кальмара

PYHRX:

1.69

FUAMX:

0.51

Коэф-т Мартина

PYHRX:

7.69

FUAMX:

3.14

Индекс Язвы

PYHRX:

0.93%

FUAMX:

2.63%

Дневная вол-ть

PYHRX:

3.53%

FUAMX:

5.79%

Макс. просадка

PYHRX:

-27.80%

FUAMX:

-19.71%

Текущая просадка

PYHRX:

-1.69%

FUAMX:

-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью 3.77%.

PYHRX

С начала года

0.31%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

0.90%

1 год

7.14%

5 лет

7.67%

10 лет

5.08%

FUAMX

С начала года

3.77%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

2.60%

1 год

8.26%

5 лет

-1.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PYHRX и FUAMX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

PYHRX
Payden High Income Fund
График комиссии PYHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PYHRX: 0.60%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
График комиссии FUAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUAMX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYHRX и FUAMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг риск-скорректированной доходности PYHRX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг риск-скорректированной доходности FUAMX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYHRX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PYHRX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PYHRX: 2.04
FUAMX: 1.42
Коэффициент Сортино PYHRX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PYHRX: 2.77
FUAMX: 2.15
Коэффициент Омега PYHRX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PYHRX: 1.48
FUAMX: 1.26
Коэффициент Кальмара PYHRX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PYHRX: 1.69
FUAMX: 0.51
Коэффициент Мартина PYHRX, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PYHRX: 7.69
FUAMX: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04
1.42
PYHRX
FUAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и FUAMX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности FUAMX в 3.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PYHRX
Payden High Income Fund		7.36%7.19%6.68%6.07%4.79%5.00%5.23%5.88%5.27%5.28%5.52%6.08%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.58%3.59%2.19%1.64%1.95%3.13%2.17%2.23%0.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и FUAMX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки FUAMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и FUAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-9.50%
PYHRX
FUAMX

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и FUAMX

Payden High Income Fund (PYHRX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44%
2.27%
PYHRX
FUAMX