PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYHRX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYHRX
Payden High Income Fund		0.06%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.85%0.12%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

PYHRX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.16%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с FAGIXPYHRX с VOOPYHRX с FDGFXPYHRX с FLRNPYHRX с RCTIX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий PYHRX и FUAMX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

PYHRX
Payden High Income Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

PYHRX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.79

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.14

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.43

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

4.04

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.03

Корреляция

Корреляция между PYHRX и FUAMX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и FUAMX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.55%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и FUAMX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYHRXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-20.25%

-30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.27%

-3.10%

-47.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-18.27%

-32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-6.78%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.33%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.09%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и FUAMX

Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYHRXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.65%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.90%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

4.88%

+108.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

6.61%

+44.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

5.87%

+30.41%