PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYHRX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PYHRX
Payden High Income Fund		0.06%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%5.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

PYHRX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.16%

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с VOOPYHRX с FAGIXPYHRX с FDGFXPYHRX с FLRNPYHRX с RCTIX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий PYHRX и JAAA

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

PYHRX
Payden High Income Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

PYHRX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.75

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

3.53

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.90

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.45

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

24.01

-21.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.75

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

2.71

-2.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.69

-2.44

Корреляция

Корреляция между PYHRX и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и JAAA

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.55%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и JAAA

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

PYHRXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-2.64%

-48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.27%

-1.46%

-48.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-2.64%

-48.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.03%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.26%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.21%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и JAAA

Payden High Income Fund (PYHRX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYHRXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.41%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

0.68%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

1.81%

+111.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

1.69%

+49.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

1.67%

+34.61%