PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYHRX с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с JAAA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYHRX или JAAA.

Корреляция

Корреляция между PYHRX и JAAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.77%
20.91%
PYHRX
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYHRX:

2.03

JAAA:

3.32

Коэф-т Сортино

PYHRX:

2.74

JAAA:

4.22

Коэф-т Омега

PYHRX:

1.47

JAAA:

2.30

Коэф-т Кальмара

PYHRX:

1.69

JAAA:

3.98

Коэф-т Мартина

PYHRX:

7.69

JAAA:

27.42

Индекс Язвы

PYHRX:

0.93%

JAAA:

0.21%

Дневная вол-ть

PYHRX:

3.53%

JAAA:

1.76%

Макс. просадка

PYHRX:

-27.80%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

PYHRX:

-1.69%

JAAA:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.90%.

PYHRX

С начала года

0.31%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

0.90%

1 год

7.14%

5 лет

7.67%

10 лет

5.08%

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PYHRX и JAAA

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

PYHRX
Payden High Income Fund
График комиссии PYHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PYHRX: 0.60%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYHRX и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг риск-скорректированной доходности PYHRX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYHRX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PYHRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PYHRX: 2.03
JAAA: 3.32
Коэффициент Сортино PYHRX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PYHRX: 2.74
JAAA: 4.22
Коэффициент Омега PYHRX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PYHRX: 1.47
JAAA: 2.30
Коэффициент Кальмара PYHRX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PYHRX: 1.69
JAAA: 3.98
Коэффициент Мартина PYHRX, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PYHRX: 7.69
JAAA: 27.42

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
3.32
PYHRX
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и JAAA

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности JAAA в 6.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PYHRX
Payden High Income Fund		7.36%7.19%6.68%6.07%4.79%5.00%5.23%5.88%5.27%5.28%5.52%6.08%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и JAAA

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-0.06%
PYHRX
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и JAAA

Payden High Income Fund (PYHRX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44%
1.62%
PYHRX
JAAA