PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PY с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PY (Principal Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past 3 years, PY returned 12.81%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PY charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности PY и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

PY

1 день
1.12%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
6.57%
С начала года
7.89%
1 год
14.59%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.95%

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и VFLO

2026 (YTD)202520242023
PY
Principal Value ETF		7.89%7.74%16.79%8.49%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between PY and VFLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between PY and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PY и VFLO

Секторы
PY
VFLO

Технологии

26.9%
44.4%

Финансовые услуги

16.4%
0.0%

Здравоохранение

11.9%
17.9%

Потребительский защитный сектор

11.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
15.9%

Промышленность

8.1%
3.6%

Энергетика

5.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.2%

Коммунальные услуги

1.7%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
4.1%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Технологии

PY
26.9%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

PY
16.4%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

PY
11.9%
VFLO
17.9%

Потребительский защитный сектор

PY
11.3%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
VFLO
15.9%

Промышленность

PY
8.1%
VFLO
3.6%

Энергетика

PY
5.5%
VFLO
8.6%

Коммуникационные услуги

PY
5.0%
VFLO
4.2%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
VFLO
1.3%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
VFLO
4.1%

Недвижимость

PY
1.0%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с VTVPY с AVUSPY с SCHK
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

PY vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.44

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.44

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.90

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

18.38

-10.52

PY vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и VFLO

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-17.79%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.44%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-17.79%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.46%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.06%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и VFLO

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.97%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.20%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

12.11%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

15.56%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.99%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

15.99%

+4.07%

Сравнение комиссий PY и VFLO

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и VFLO

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF		1.92%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and VFLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to PY (2.97%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 12.81% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

PY has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.12% for VFLO.

They also come from different issuers: Principal and Victory. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор