Сравнение PY с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
PY и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и USMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и USMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 7.81% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 27.37% | -2.30% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -5.43%.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и USMC
PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PY vs. USMC — Ранг доходности на риск
PY
USMC
Сравнение PY c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | USMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.28 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.34 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 4.95 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PY и USMC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и USMC
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности USMC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и USMC
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и USMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -29.97% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.16% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -24.09% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -7.14% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.47% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.02% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и USMC
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.06% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.23% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 17.82% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.36% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 18.36% | +1.73% |