PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PY с USMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с USMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PY (Principal Value ETF) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. PY is actively managed, while USMC is passively managed. Over the past 5 years, PY returned 8.70%/yr vs 14.54%/yr for USMC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for USMC.

Доходность

Сравнение доходности PY и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у USMC с доходностью 9.17%.

PY

1 день
1.12%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
6.57%
С начала года
7.89%
1 год
14.59%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.95%

USMC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
9.96%
С начала года
9.17%
1 год
19.70%
3 года*
20.03%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и USMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		7.89%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%7.42%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		9.17%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%

Correlation

The correlation between PY and USMC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.57

The correlation between PY and USMC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и USMC

Секторы
PY
USMC

Технологии

26.9%
33.3%

Финансовые услуги

16.4%
18.2%

Здравоохранение

11.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.3%

Промышленность

8.1%
5.6%

Энергетика

5.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
13.7%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

PY
26.9%
USMC
33.3%

Финансовые услуги

PY
16.4%
USMC
18.2%

Здравоохранение

PY
11.9%
USMC
8.1%

Потребительский защитный сектор

PY
11.3%
USMC
8.5%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
USMC
8.3%

Промышленность

PY
8.1%
USMC
5.6%

Энергетика

PY
5.5%
USMC
4.3%

Коммуникационные услуги

PY
5.0%
USMC
13.7%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
USMC

-

Сырьевые материалы

PY
1.2%
USMC

-

Недвижимость

PY
1.0%
USMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с VTVPY с AVUSPY с SCHK
Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY

Доходность на риск

PY vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYUSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.61

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.29

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.92

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

7.21

+0.65

PY vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и USMC

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и USMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-29.97%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-10.30%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-19.12%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-24.09%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.36%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.74%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и USMC

Principal Value ETF (PY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеют волатильность 2.97% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.11%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.49%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

12.28%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.44%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.19%

+1.87%

Сравнение комиссий PY и USMC

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и USMC

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности USMC в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF		1.92%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.76%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and USMC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMC has higher volatility (3.11%) compared to PY (2.97%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs USMC's -29.97%.

On 5-year performance, USMC leads with 14.54% vs 8.70% for PY. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 14.54% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for PY.

PY has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.76% for USMC.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while USMC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.12% for USMC.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и USMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор