Сравнение PY с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
PY и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.34% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.42% соответственно.
PY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.38%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и SPYV
PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PY vs. SPYV — Ранг доходности на риск
PY
SPYV
Сравнение PY c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.85 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.27 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 5.09 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.85 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PY и SPYV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и SPYV
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 1.82% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок PY и SPYV
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -58.45% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -12.03% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -17.89% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -36.89% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.43% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.77% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.56% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и SPYV
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.54%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.79% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 7.76% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.52% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.43% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.96% | +3.14% |