PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PY с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с SCHV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PY (Principal Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 11.23%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PY charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности PY и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 18.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PY имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции SCHV немного впереди с 11.38%.

PY

1 день
-0.22%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
8.12%
С начала года
10.62%
1 год
16.72%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.23%
Всё время*
11.10%

SCHV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.71%
1 год
27.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.38%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PY

Principal Value ETF
$870.84K$756.38K$818.02K

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
$119.32M$108.82M$118.82M

Сравнение доходности по годам PY и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		10.62%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.71%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between PY and SCHV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.71

The correlation between PY and SCHV shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и SCHV

Секторы
PY
SCHV

Технологии

25.1%
22.9%

Финансовые услуги

16.6%
18.7%

Здравоохранение

12.8%
11.2%

Потребительский защитный сектор

11.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.5%

Промышленность

8.8%
13.9%

Энергетика

5.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.1%

Коммунальные услуги

1.9%
4.3%

Сырьевые материалы

1.4%
2.5%

Недвижимость

1.1%
3.9%

Технологии

PY
25.1%
SCHV
22.9%

Финансовые услуги

PY
16.6%
SCHV
18.7%

Здравоохранение

PY
12.8%
SCHV
11.2%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
SCHV
8.1%

Потребительский циклический сектор

PY
10.7%
SCHV
6.5%

Промышленность

PY
8.8%
SCHV
13.9%

Энергетика

PY
5.3%
SCHV
5.8%

Коммуникационные услуги

PY
4.8%
SCHV
2.1%

Коммунальные услуги

PY
1.9%
SCHV
4.3%

Сырьевые материалы

PY
1.4%
SCHV
2.5%

Недвижимость

PY
1.1%
SCHV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с VTVPY с AVUSPY с SCHK
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

PY vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PY c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.44

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.47

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.06

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

15.73

-6.57

PY vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и SCHV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-37.08%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.83%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-15.26%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-19.78%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-37.08%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.20%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.80%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.76%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и SCHV

Principal Value ETF (PY) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.52% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.52%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.09%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.38%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

14.55%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.94%

+3.15%

Сравнение комиссий PY и SCHV

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и SCHV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PY
Principal Value ETF		1.87%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

PY and SCHV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.52%) compared to PY (3.52%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.38% vs 11.23% for PY. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.38% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for PY.

PY has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.75% for SCHV.

They also come from different issuers: Principal and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор