Сравнение PY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PY и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.39% против 16.95% соответственно.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и SCHG
PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PY
SCHG
Сравнение PY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.24 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.09 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 3.71 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PY и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и SCHG
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PY и SCHG
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -34.59% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -16.41% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -34.59% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -34.59% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -12.51% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.22% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.84% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и SCHG
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.77% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 12.54% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 22.45% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 22.31% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 21.51% | -1.42% |