PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PY с PSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PY и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PY и PSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF
-1.28%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 0.17%.


PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%

PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Value ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Сравнение комиссий PY и PSC

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.


Доходность на риск

PY vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYPSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.88

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.36

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.58

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

5.83

-3.46

PY vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PSC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между PY и PSC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и PSC

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PSC в 0.66%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF
2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Просадки

Сравнение просадок PY и PSC

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, примерно равная максимальной просадке PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и PSC.


Загрузка...

Показатели просадок


PYPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-46.69%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.63%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-25.86%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-6.44%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.40%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.42%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и PSC

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PYPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.79%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

14.20%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

22.46%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

21.06%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

23.39%

-3.30%