PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PY с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PY и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PY и MDLV


2026 (YTD)202520242023
PY
Principal Value ETF
-1.28%7.74%16.79%11.35%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.


PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий PY и MDLV

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.


Доходность на риск

PY vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина

MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.19

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.63

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.46

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

6.39

-4.02

PY vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.19

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.01

-0.50

Корреляция

Корреляция между PY и MDLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и MDLV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MDLV в 2.89%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF
2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PY и MDLV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и MDLV.


Загрузка...

Показатели просадок


PYMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-10.71%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-9.55%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.85%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.34%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.22%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и MDLV

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PYMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.47%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

6.50%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

11.89%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

10.55%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

10.55%

+9.54%