PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PY returned 13.68%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности PY и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и MDLV

2026 (YTD)202520242023
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%11.35%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between PY and MDLV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.76

The correlation between PY and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PY и MDLV

Секторы
PY
MDLV

Технологии

25.0%
9.3%

Финансовые услуги

16.5%
14.9%

Здравоохранение

12.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

11.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
3.9%

Промышленность

9.3%
15.0%

Энергетика

5.6%
14.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.4%

Коммунальные услуги

1.7%
15.2%

Сырьевые материалы

1.2%
2.6%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Технологии

PY
25.0%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

PY
16.5%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

PY
12.0%
MDLV
7.9%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
MDLV
8.2%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
MDLV
3.9%

Промышленность

PY
9.3%
MDLV
15.0%

Энергетика

PY
5.6%
MDLV
14.4%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
MDLV
6.4%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
MDLV
15.2%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
MDLV
2.6%

Недвижимость

PY
1.1%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

PY vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.44

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.56

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

5.01

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

15.75

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.44

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.08

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PY и MDLV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-10.71%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-4.27%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-10.71%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.42%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.29%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.36%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и MDLV

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.30%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.83%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.58%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

8.77%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

10.51%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

10.51%

+9.56%

Сравнение комиссий PY и MDLV

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и MDLV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and MDLV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to PY (2.30%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, PY leads with 13.68% vs 13.07% for MDLV. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PY has performed better with a 13.68% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.11% for PY.

They also come from different issuers: Principal and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор