Сравнение PY с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
PY и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 11.35% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и MDLV
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
PY vs. MDLV — Ранг доходности на риск
PY
MDLV
Сравнение PY c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.19 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.63 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.46 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 6.39 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.19 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PY и MDLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и MDLV
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и MDLV
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -10.71% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.55% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -2.85% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.34% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.22% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и MDLV
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.47% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 6.50% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 11.89% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 10.55% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 10.55% | +9.54% |