Сравнение PY с GCOW

С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PY имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции GCOW немного отстают с 10.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PY и GCOW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GCOW в 4.41%

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и GCOW.

Principal Value ETF (PY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 3.50% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.