PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.73%/yr vs 14.26%/yr for FNDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности PY и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.26% соответственно.

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between PY and FNDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between PY and FNDX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и FNDX

Секторы
PY
FNDX

Технологии

25.0%
19.1%

Финансовые услуги

16.5%
14.1%

Здравоохранение

12.0%
12.0%

Потребительский защитный сектор

11.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.2%

Промышленность

9.3%
9.3%

Энергетика

5.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.1%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Сырьевые материалы

1.2%
3.7%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

PY
25.0%
FNDX
19.1%

Финансовые услуги

PY
16.5%
FNDX
14.1%

Здравоохранение

PY
12.0%
FNDX
12.0%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
FNDX
7.4%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
FNDX
9.2%

Промышленность

PY
9.3%
FNDX
9.3%

Энергетика

PY
5.6%
FNDX
10.3%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
FNDX
10.1%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
FNDX
3.2%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
FNDX
3.7%

Недвижимость

PY
1.1%
FNDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

PY vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.18

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
4.47

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

5.35

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

20.97

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.18

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PY и FNDX

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-37.72%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.06%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-16.30%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-19.06%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-37.72%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.13%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.55%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и FNDX

Principal Value ETF (PY) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 2.28% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.25%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.25%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.22%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.18%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.50%

+2.57%

Сравнение комиссий PY и FNDX

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и FNDX

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and FNDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PY has higher volatility (2.28%) compared to FNDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.26% vs 10.73% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.26% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.45% for FNDX.

They also come from different issuers: Principal and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор