PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PY с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

PY и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PY и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PY и ELCV

2026 (YTD)20252024
PY
Principal Value ETF		-1.28%7.74%0.39%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с VTVPY с DGROPY с AVUS
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий PY и ELCV

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
PY
Principal Value ETF

Доходность на риск

PY vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.26

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.68

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.63

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

7.74

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.26

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.77

-0.26

Корреляция

Корреляция между PY и ELCV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и ELCV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF		2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PY и ELCV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-18.38%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.79%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.69%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.11%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.48%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и ELCV

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.30%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.89%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.15%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.70%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

15.70%

+4.39%