PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с DTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.82%/yr vs 12.34%/yr for DTD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности PY и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.34% соответственно.

PY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.57%
С начала года
3.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
12.12%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.82%

DTD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.18%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		3.47%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.13%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between PY and DTD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.70

The correlation between PY and DTD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и DTD

Секторы
PY
DTD

Технологии

26.9%
20.9%

Финансовые услуги

16.4%
18.2%

Здравоохранение

11.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.5%

Промышленность

8.1%
8.4%

Энергетика

5.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
7.2%

Коммунальные услуги

1.7%
5.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Недвижимость

1.0%
5.1%

Технологии

PY
26.9%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

PY
16.4%
DTD
18.2%

Здравоохранение

PY
11.9%
DTD
11.5%

Потребительский защитный сектор

PY
11.3%
DTD
8.4%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
DTD
5.5%

Промышленность

PY
8.1%
DTD
8.4%

Энергетика

PY
5.5%
DTD
7.8%

Коммуникационные услуги

PY
5.0%
DTD
7.2%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
DTD
1.5%

Недвижимость

PY
1.0%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

PY vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.16

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.07

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.21

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

13.26

-6.74

PY vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и DTD

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-58.19%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.30%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-14.41%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-16.14%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-37.29%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.16%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.32%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.53%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DTD

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.32%, в то время как у WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.60%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.13%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

9.39%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

13.56%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

16.19%

+3.89%

Сравнение комиссий PY и DTD

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DTD

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
PY
Principal Value ETF		2.14%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and DTD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTD has higher volatility (2.60%) compared to PY (2.32%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.34% vs 10.82% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.34% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

PY has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.87% for DTD.

They also come from different issuers: Principal and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор