Сравнение PY с DHLX
PY (Principal Value ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности PY и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью 2.88%.
PY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.95%
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PY и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 7.89% | 0.81% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PY and DHLX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PY vs. DHLX — Ранг доходности на риск
PY
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PY c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PY | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PY и DHLX
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PY | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -8.40% | -37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.14% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -2.66% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PY | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 11.69% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 11.69% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 11.69% | +8.37% |
Сравнение комиссий PY и DHLX
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и DHLX
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности DHLX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 1.92% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
PY and DHLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
PY has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.65% for DHLX.
They also come from different issuers: Principal and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для PY и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор