Сравнение DHLX с LVDS
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while LVDS is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 19.24%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 19.24% | 3.83% |
Correlation
The correlation between DHLX and LVDS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. LVDS — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LVDS
Сравнение DHLX c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и LVDS
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -6.64% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -0.92% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 10.50% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 10.56% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 10.56% | +1.13% |
Сравнение комиссий DHLX и LVDS
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и LVDS
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности LVDS в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.55% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and LVDS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 0.65% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор